2016下半年期货从业资格考试最近一次考试是9月10日，同学们准备报名了吗?下面yjbys小编为大家带来《基础知识》考前模拟试题及答案解析，欢迎阅读!

　　1.2月10日，某投资者以300点的权利金买人一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(　　)点。

　　A.20

　　B.120

　　C.180

　　D.300

　　[答案] A

　　[解析] 该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，最大收益=(高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000)-180=20(点)。

　　2.比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是(　　)

　　A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

　　B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

　　C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

　　D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

　　[答案] C

　　[解析] 跨式组合期权交易策略，它由具有相同协议价格、相同期限、同种股票的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其分为两 ..........