平常我们在投资的时候，总是想着如何持续性的收益。但是，我们都知道，只要投资就会产生很多风险，如政策性风险、利率风险、汇率风险等系统性风险，这些风险属于不可分散风险，此外还有非系统性风险。对于非系统性风险，通过科学的计算方法我们能度量出风险的波动性，并可以将风险降到最低。而概率论和统计学理论能够解决不确定性问题，因此运用数学和统计学对我们如何具体分析投资组合具有非常重大的指导意义。下面是yjbys小编为大家带来的关于如何用统计学做出好的投资组合的知识，欢迎阅读。

　　均值

　　假设投资者投资组合A获得的收益为{5,10,10,6,5}，投资组合B获得的收益为{7.3,7,7.5,7.2,7}，则投资组合A的投资收益平均值为`A=(5+10+10+6+5)/5=7.2,投资组合B的投资收益平均值为`B=(7.3+7+7.5+7.2+7)/5=7.2。

　　比较投资者投资组合A,B，虽然投资组合都取得了均值为7.2的收益，但明显A获得的收益不稳定，对均值的偏离度大，而B获得的收益更接近与均值。

　　方差

　　为描述投资组合对收益均值的偏离程度，就需要引入方差的概念。

　　投资组合A的收益方差A²={(5-7.2)²+(10-7.2)²+(10-7.2)²+(6-7.2)²+(5-7.2)²}/5=5.36，投资组合B的收益方差B²={(7.3-7.2)²+(7-7.2)²+(7.5-7.2)²+(7.2-7.2)²+(7-7.2)²}/5=0.036，方差值越大说明偏离度越大。投资组合A的方差值为5.36，说明其投资组合收益波动性更高，投资组合B的方差值为0.036接近于0，说明其投资组合收益与均值收益更为接近。

　　标准方差

　　方差的算术平方根就是标准方差，σ(A)=2.315, σ(B)=0.19,标准方差能更精确描述与均值的离散度。

　　统计学方法在投资理财方面有什么意义呢?

　　在投资领域，一般人比较重视的是投资组合所表现的实际业绩，但往往买进近期业绩表现最佳的产品后，业绩表现反而不如预期，主要原因就是所选产品波动度太大，没有稳定的表现。

　　衡量理财产品波动程度的工具就是标准方差(Standard Deviation)。标准方差可以测量理财产品可能的变动程度。标准方差越大，理财产品未来可能变动的程度就越大，稳定性就越小，风险就越高。

　　标准方差不仅可以测量同一类型的投资组合的偏离度，也可以测量不同类型的投资组合偏离度。

　　如果两组投资组合的收益率相同，则应选择标准方差较小的投资组合(承担较小的风险获得相同的收益)。

　　如果两组投资组合的标准方差相同，则应选择收益较高的投资组合(承担相同的风险获得更高的收益)

　　此外，标准方差也可以用来判断理财产品属性。一般越是积极型的，标准方差越大。而如果投资人持有的理财产品标准方差高于市场平均值，则表示风险较高。读者们不妨利用这些统计学方面的知识，也检视一下手中持有的理财产品的属性。